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Drawdowns के साथ परफॉर्मेंस की समीक्षा

आपने दो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स का उपयोग करके एक सिग्नल-आधारित रणनीति बनाई. आपने 2019 से 2020 के बीच के Tesla स्टॉक के ऐतिहासिक प्राइस डेटा पर बैकटेस्ट किया, और उसका परिणाम प्लॉट दाएँ तरफ दिख रहा है. अब आप रणनीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहते हैं, खासकर downside volatility, जिसके लिए आप बैकटेस्ट से प्राप्त drawdown परिणाम की समीक्षा करेंगे.

bt बैकटेस्ट का परिणाम bt_result में दिया गया है और उपयोग के लिए तैयार है.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

Python में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • bt_result से सभी बैकटेस्ट stats प्राप्त करें और उन्हें resInfo में सेव करें.
  • resInfo से average drawdown निकालें.
  • resInfo से average drawdown days निकालें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
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