Sortino ratio से रणनीति का परफॉर्मेंस जाँचें
Sortino ratio, जोखिम-मुक्त दर (risk-free rate) से ऊपर के अतिरिक्त रिटर्न को downside deviation से भाग देकर निकाला जाता है. यानी यह "खराब" वोलैटिलिटी के मुकाबले अतिरिक्त रिटर्न को मापता है. दूसरे शब्दों में, यह सकारात्मक अतिरिक्त रिटर्न की वोलैटिलिटी को पेनलाइज़ नहीं करता.
आप पिछले अभ्यास वाली उसी रणनीति का आकलन करने के लिए Sortino ratio का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे अलग नतीजा निकलता है. याद दिला दें, यह रणनीति दो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स पर आधारित एक सिग्नल-आधारित रणनीति है. Google के 3 साल के ऐतिहासिक स्टॉक प्राइस डेटा पर किए गए बैकटेस्ट की स्टैटिस्टिक resInfo में लोड कर दी गई है. Sharpe ratios पहले से प्रिंट किए गए हैं और कंसोल में दिख रहे हैं.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में फाइनेंशियल ट्रेडिंग
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)