एकाधिक रणनीतियों के रिटर्न परिणामों की तुलना करें
उसी रणनीति में simple moving average इंडिकेटर का उपयोग करते हुए, आपने moving average इंडिकेटर के lookback पीरियड्स को 30 से 50 दिनों तक बदलकर रणनीति optimization भी किया। आपने दोनों रणनीतियों को 2017 से 2020 तक के Google स्टॉक के historical price डेटा पर backtest किया। अब आप backtest परिणामों की तुलना करने वाले हैं।
दोनों रणनीतियों के bt backtest परिणाम bt_results में दिए गए हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में फाइनेंशियल ट्रेडिंग
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)