Combiner duration et convexité
Maintenant, combinons tout ce que vous avez appris dans les derniers chapitres en utilisant à la fois la duration et la convexité pour prévoir les variations de prix d’une obligation. Prenez une obligation à 7 ans qui verse un coupon annuel de 3 % et dont le rendement à l’échéance est de 4 %.
numpy_financial a déjà été importé pour vous sous le nom npf.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Évaluation et analyse des obligations en Python</cours>Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____