Combiner duration et convexité
Maintenant, combinons tout ce que vous avez appris dans les derniers chapitres en utilisant à la fois la duration et la convexité pour prévoir les variations de prix d’une obligation. Prenez une obligation à 7 ans qui verse un coupon annuel de 3 % et dont le rendement à l’échéance est de 4 %.
numpy_financial a déjà été importé pour vous sous le nom npf.
Cet exercice fait partie du cours
Évaluation et analyse des obligations en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____