Impact des coupons sur le prix
Vous avez vu que faire varier le rendement actuariel d’une obligation a un impact important sur son prix. Modifier le coupon, c’est-à-dire le montant versé par l’obligation à chaque période, peut également influencer son prix. C’est ce que vous allez examiner maintenant en comparant des obligations à coupons élevés et faibles.
numpy_financial a déjà été importé pour vous sous le nom npf.
Cet exercice fait partie du cours
Évaluation et analyse des obligations en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Find the price of a 10 year bond with 2% coupon and 4% yield
bond_coupon_2 = -npf.pv(rate=____, nper=____, pmt=____, fv=____)
# Print the result
print("2% Coupon Price: ", ____)