Convexité en dollars
Calculer la convexité en dollars d’une obligation est une première étape importante pour utiliser la convexité afin de prévoir les prix des obligations. Dans cet exercice, vous allez calculer la convexité en dollars d’une obligation à 10 ans versant un coupon de 2 %, avec un rendement de 3 % et une valeur nominale de 100 USD.
Rappelez-vous que la formule de la convexité en dollars est la suivante :
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial a déjà été importé pour vous sous le nom npf.
Cet exercice fait partie du cours
Évaluation et analyse des obligations en Python
Instructions
- Trouvez la convexité en dollars d’une obligation à 10 ans avec un coupon annuel de 2 % et un rendement de 3 %, puis affichez le résultat.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)