Tracer les prix prédits d’une obligation pour différents niveaux de rendement à l’aide de la duration, puis comparer ces prix prédits aux prix réels de l’obligation est un excellent moyen de visualiser la précision de la duration.

Dans l’exercice précédent, vous avez calculé la duration de l’obligation et créé un DataFrame contenant les prix réels de l’obligation pour chaque niveau de rendement. Dans cet exercice, vous allez ajouter des colonnes à ce DataFrame avec les prix prédits à l’aide de la duration, puis tracer la différence entre le prix prédit et le prix réel.

numpy, numpy_financial, pandas et matplotlib ont déjà été importés pour vous sous les alias np, npf, pd et plt, respectivement, ainsi que le code de l’exercice précédent.

Convexité en dollars et prévision du prix des obligations

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