Moyenne pondérée (1)
En finance, il y a plusieurs calculs essentiels à maîtriser. L'un d'eux est la moyenne pondérée. La moyenne pondérée vous permet de calculer le rendement de votre portefeuille sur une période donnée. Prenons l'exemple suivant :
Supposons que 40 % de votre encaisse soit placé dans l'action Apple et 60 % dans l'action IBM. Si, en janvier, Apple a réalisé 5 % et IBM 7 %, quel a été le rendement total de votre portefeuille ?
Pour le calculer, prenez le rendement de chaque titre dans votre portefeuille et multipliez-le par la pondération de ce titre. Additionnez ensuite tous les résultats. Pour cet exemple, vous feriez :
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Ou, en termes de variables :
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Cette activité fait partie du cours
Introduction à R pour la finance
Instructions de l’exercice
- Les pondérations et les rendements pour Microsoft et Sony ont été définis pour vous.
- Calculez le
portf_retpour ce portefeuille.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-