Créer un facteur

Les cotes de crédit des obligations sont courantes dans l'univers du revenu fixe en finance, car elles donnent une mesure simple du « risque » associé à une obligation donnée. Ici, le risque correspond à la probabilité de défaut, c'est‑à‑dire l'incapacité de rembourser ses dettes. L'agence de notation Standard and Poor's et Fitch définit les cotes suivantes, de la moins susceptible de faire défaut à la plus susceptible :

AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D

C'est un excellent exemple de facteur ! Il s'agit d'une variable catégorielle qui ne peut prendre qu'un nombre limité de modalités.

Pour créer un facteur en R, utilisez la fonction factor() et passez‑lui un vecteur que vous souhaitez convertir en facteur.

Supposons que vous ayez un portefeuille de 7 obligations avec ces cotes de crédit :

credit_rating <- c("AAA", "AA", "A", "BBB", "AA", "BBB", "A")

Pour créer un facteur à partir de ceci :

factor(credit_rating)

[1] AAA AA  A   BBB AA  BBB A  
Levels: A AA AAA BBB

Un nouveau vecteur de caractères, credit_rating, a été créé pour vous dans le code de cet exercice.

Cette activité fait partie du cours

Introduction à R pour la finance

Voir le cours

Instructions de l’exercice

Transformez credit_rating en facteur avec factor(). Assignez le résultat à credit_factor.
Affichez credit_factor.
Appelez str() sur credit_rating pour examiner sa structure.
Appelez str() sur credit_factor et comparez sa structure à celle de credit_rating.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# credit_rating character vector
credit_rating <- c("BB", "AAA", "AA", "CCC", "AA", "AAA", "B", "BB")

# Create a factor from credit_rating
credit_factor <- 

# Print out your new factor


# Call str() on credit_rating


# Call str() on credit_factor

Modifier et exécuter le code