cor()rélation
Avez-vous remarqué le lien entre les deux titres? On dirait que lorsque l’action d’Apple monte, celle de Microsoft monte aussi. Une façon de saisir ce type de relation est de calculer la corrélation entre les deux titres. La corrélation mesure l’association entre deux choses — ici, des cours boursiers — et est représentée par un nombre allant de -1 à 1. Une valeur de 1 indique une corrélation parfaitement positive, -1 une corrélation parfaitement négative, et 0 signifie que les titres évoluent indépendamment l’un de l’autre. La corrélation est un indicateur courant en finance, et il est utile de savoir la calculer dans R.
La fonction cor() calcule la corrélation entre deux vecteurs ou crée une matrice de corrélation lorsqu’on lui fournit une matrice.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) renvoie simplement la corrélation entre les deux titres. Une forte corrélation de 0,9477 indique que les cours d’Apple et de Microsoft évoluent de façon très proche. cor(apple_micr_matrix) renvoie une matrice qui présente toutes les corrélations par paires possibles. La valeur de 1 en haut à gauche correspond à la corrélation d’Apple avec lui-même, ce qui est logique!
Cette activité fait partie du cours
Introduction à R pour la finance
Instructions de l’exercice
- Les vecteurs de cours boursiers
apple,micretibmsont déjà dans votre espace de travail. - Calculez la corrélation entre
appleetibm. - Créez une matrice — dans cet ordre — à partir de
apple,micretibm, nomméestocks, en utilisantcbind(). - Essayez d’exécuter le code pour la corrélation des trois titres. Remarquez que ça échoue lorsqu’on utilise plus de deux vecteurs!
- Réécrivez le code qui échoue en utilisant la matrice
stocksà la place. Les matrices de corrélation sont très puissantes quand vous avez plusieurs titres!
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)