Zeitreihen auf ersten und letzten Tag des Monats ausrichten

Manchmal kannst du Komfortklassen wie yearmon nicht verwenden, um Zeitstempel darzustellen. In dieser Übung lernst du, wie du zusammengeführte Daten manuell auf die von dir bevorzugte Zeitstempel-Darstellung ausrichtest.

Zuerst führst du die Daten mit niedrigerer Frequenz mit den aggregierten Daten zusammen und verwendest dann na.locf(), um NA-Werte nach vorne zu füllen (oder nach hinten mit fromLast = TRUE). Anschließend kannst du das Ergebnis anhand des Index des Objekts mit der gewünschten Darstellung unterteilen.

Dein Workspace enthält FEDFUNDS, monthly_fedfunds (das Ergebnis von apply.monthly(DFF, mean)) und merged_fedfunds (das Ergebnis von merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds), wobei der Index von monthly_fedfunds ein Date ist). Beachte die NA-Werte in merged_fedfunds.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Importing und Verwalten finanzieller Daten in R</Kurs>

Kurs ansehen

Übungsanweisungen

Verwende na.locf(), um die NA-Werte in merged_fedfunds zu füllen. Weise das Ergebnis merged_fedfunds_locf zu.
Unterteile merged_fedfunds_locf mit index(monthly_fedfunds), um ein xts-Objekt mit Zeitstempeln zum Monatsende zu erstellen. Nenne das Ergebnis aligned_last_day.
Verwende das Argument fromLast in na.locf(), um die NA-Werte mit der nächsten Beobachtung zu füllen. Weise das Ergebnis merged_fedfunds_locb zu.
Unterteile merged_fedfunds_locb mit index(FEDFUNDS), um ein xts-Objekt mit Zeitstempeln am ersten Tag des Monats zu erstellen. Nenne das Ergebnis aligned_first_day.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

Code bearbeiten und ausführen