Fehlende Werte nach Handelstag füllen

In der vorherigen Übung wurde die letzte Beobachtung des Vortags in die erste Beobachtung des folgenden Tages übernommen. Diese Übung zeigt dir, wie du fehlende Werte nach Handelstag füllst – ohne den Endwert des Vortags zu verwenden.

Du verwendest dasselbe Paradigma split-lapply-rbind aus dem Kurs Introduction to xts and zoo. Zur Erinnerung, das Muster steht unten.

x_split <- split(x, f = "months")
x_list <- lapply(x_split, cummax)
x_list_rbind <- do.call(rbind, x_list)

Denk daran, dass die Syntax do.call(rbind, ...) es dir ermöglicht, eine Liste von Objekten an rbind() zu übergeben, statt alle Namen einzeln tippen zu müssen.

Dein Workspace enthält ein Objekt trade_day, das die regelmäßige Reihe aus der vorherigen Übung enthält, jedoch ohne ausgefüllte NA.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Importing und Verwalten finanzieller Daten in R</Kurs>

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Übungsanweisungen

Erstelle ein Objekt daily_list, indem du mit split() die trade_day-Daten in eine Liste mit den Daten je Tag aufteilst.
Verwende nun lapply(), um die NA für die Tagesdaten in der Liste daily_list zu füllen.
Verwende abschließend do.call() und rbind(), um daily_filled in ein einzelnes xts-Objekt namens filled_by_trade_day zu konvertieren.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Split trade_day into days
daily_list <- split(___ , f = "___")

# Use lapply to call na.locf for each day in daily_list
daily_filled <- lapply(___, FUN = ___)

# Use do.call to rbind the results
filled_by_trade_day <- do.call(rbind, ___)

Code bearbeiten und ausführen