Tagesdaten aggregieren und mit Monatsdaten zusammenführen

Manchmal haben zwei Reihen die gleiche Periodizität, verwenden aber unterschiedliche Zeitstempel. Bei Monatsreihen kann zum Beispiel das erste oder das letzte Datum des Monats als Stempel verwendet werden. Dieser Unterschied erzeugt beim Zusammenführen viele NA. Die Klasse yearmon aus dem Paket zoo hilft, dieses Problem zu lösen.

In dieser Übung aggregierst du den täglichen FRED Fed Funds Rate (DFF) auf eine monatliche Periodizität und führst ihn mit der monatlichen FRED Fed Funds Rate (FEDFUNDS) zusammen. Die DFF-Aggregation wird mit dem letzten Tag des Monats gestempelt, während FEDFUNDS mit dem ersten Tag des Monats gestempelt ist.

Die Daten FEDFUNDS und DFF wurden bereits mithilfe von getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED") von FRED heruntergeladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Importing und Verwalten finanzieller Daten in R</Kurs>

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Übungsanweisungen

Verwende apply.monthly() mit mean(), um den Durchschnitt aller Tage je Monat zu berechnen. Weise das Ergebnis monthly_fedfunds zu.
Beende den Befehl, um mit as.yearmon() den Index in yearmon umzuwandeln.
Erstelle ein Objekt namens merged_fedfunds, indem du FEDFUNDS mit der im ersten Schritt erzeugten monatlichen Aggregation zusammenführst.
Nutze head(), um die Ausgabe von merged_fedfunds zu prüfen.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Code bearbeiten und ausführen