Autokorelace

Důležitou informací je také vztah mezi jednotlivými body časové řady a body, které jim předcházejí. Tato vlastnost se nazývá autokorelace a lze ji zobrazit jako graf, který ukazuje korelaci mezi body oddělenými různými časovými posuny (lagy).

V R můžeš autokorelační funkci vykreslit pomocí acf(), která ve výchozím nastavení zobrazí prvních 30 lagů (tj. korelaci mezi body n a n - 1, n a n - 2, n a n - 3 atd. až do 30). Autokorelogram neboli autokorelační graf ti ukáže, jak každý bod časové řady souvisí se svou minulostí a jak je tento vztah statisticky významný. Hladiny významnosti jsou znázorněny dvěma vodorovnými čarami nad a pod hodnotou 0.

Ve videu jsi viděl/a, že použití této funkce je poměrně přímočaré:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

V tomto cvičení vytvoříš autokorelační graf dat o výnosech akcií Apple uložených v proměnné rtn.

Toto cvičení je součástí kurzu

Visualizing Time Series Data in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vykresli autokorelační graf proměnné rtn a nastav mu název "Apple return autocorrelation"
Graf znovu vykresli a přidáním lag.max = 10 omez maximální počet lagů na 10

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Draw autocorrelation plot


# Redraw with a maximum lag of 10

Upravit a spustit kód