Korelační matice

Jak zjistit vztahy mezi více časovými řadami najednou? Nejčastěji se k tomu používá korelační matice — tabulka zobrazující korelační koeficienty mezi páry proměnných. Existuje několik typů korelací, ale nejpoužívanější jsou:

Pearsonova korelace: měří lineární vztah mezi 2 proměnnými
Spearmanovo pořadové korelace: měří statistickou závislost mezi pořadím 2 proměnných (nemusí být lineární)

Druhá z nich se používá tehdy, kdy neděláme žádné předpoklady ohledně rozdělení dat. V R to vše zvládneš pomocí funkce cor(). Argument method ti umožní vybrat požadovaný typ korelace. Výchozí metodou je "pearson", ale můžeš zadat také "spearman".

V tomto cvičení vypočítáš korelační matici dat z datasetu my_data, který obsahuje výnosy 5 akcií: ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical a Yahoo.

Vypočítej korelační matici mezi 5 časovými řadami výnosů pomocí Pearsonovy metody
Vypočítej korelační matici mezi 5 časovými řadami výnosů pomocí Spearmanovy metody

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení