Vážený průměr (2)

Moment, Lore nás naučila mnohem lepší způsob! Vzpomínáš si? R umí provádět aritmetické operace přímo s vektory! Zkus toho využít a vypočítat výnos portfolia efektivněji. Zamysli se nad následujícím kódem:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Nejdřív vypočítáme ret * weight, což vynásobí odpovídající prvky obou vektorů a vytvoří nový vektor ret_X_weight. Pak stačí všechny hodnoty sečíst – k tomu použijeme sum().

Teď je řada na tobě!

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do R pro finance

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vektory ret a weight pro Microsoft a Sony jsou znovu připravené – tentokrát ve vektorové podobě!
Přidej názvy společností do vektorů ret a weight.
Pomocí vektorizované aritmetiky vynásob ret a weight.
Vypiš ret_X_weight a prohlédni si výsledky.
Pomocí sum() získej celkový portf_ret.
Vypiš portf_ret a porovnej výsledek s předchozím cvičením!

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret

Upravit a spustit kód