Vážený průměr (1)
Jako finanční profesionál/ka musíš znát celou řadu důležitých výpočtů. Jedním z nich je vážený průměr. Vážený průměr ti umožňuje vypočítat výnos portfolia za určité časové období. Podívej se na následující příklad:
Předpokládejme, že máš 40 % svých peněz v akciích Apple a 60 % v akciích IBM. Pokud Apple v lednu vydělal 5 % a IBM 7 %, jaký byl celkový výnos tvého portfolia?
Pro výpočet vezmi výnos každé akcie v portfoliu a vynásob ho jejím podílem. Pak všechny výsledky sečti. V tomto příkladu by to vypadalo takto:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Nebo v podobě proměnných:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do R pro finance
Pokyny k cvičení
- Váhy a výnosy pro Microsoft a Sony už máš připravené.
- Vypočítej
portf_retpro toto portfolio.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-