1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do R pro finance
Connected

cvičení

Kor(elace)

Všiml sis vztahu mezi těmito dvěma akciemi? Zdá se, že když akcie Apple rostou, rostou i akcie Microsoftu. Jedním ze způsobů, jak tento vztah zachytit, je výpočet korelace mezi oběma akciemi. Korelace měří míru závislosti mezi dvěma veličinami – v tomto případě cenami akcií – a vyjadřuje se číslem od -1 do 1. Hodnota 1 znamená dokonalou kladnou korelaci, hodnota -1 dokonalou zápornou korelaci a hodnota 0 znamená, že se akcie vyvíjejí nezávisle na sobě. Korelace je v oblasti financí běžně používanou metrikou, a proto se vyplatí vědět, jak ji v R spočítat.

Funkce cor() vypočítá korelaci mezi dvěma vektory, nebo při zadání matice vytvoří korelační matici.

cor(apple, micr)
[1] 0.9477011

cor(apple_micr_matrix)

          apple      micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr  0.9477011 1.0000000

cor(apple, micr) vrátila jednoduše korelaci mezi dvěma akciemi. Vysoká hodnota 0,9477 naznačuje, že se ceny akcií Apple a Microsoftu vyvíjejí velmi podobně. cor(apple_micr_matrix) vrátila matici se všemi možnými párovými korelacemi. Korelace 1 v levém horním rohu vyjadřuje korelaci Apple sama se sebou – to dává smysl!

Pokyny

100 XP
  • Vektory cen akcií apple, micr a ibm máš připravené v pracovním prostředí.
  • Vypočítej korelaci mezi apple a ibm.
  • Pomocí cbind() vytvoř matici z apple, micr a ibm (v tomto pořadí) a pojmenuj ji stocks.
  • Spusť kód pro výpočet korelace všech tří akcií. Všimni si, že při použití více než 2 vektorů přímo to nefunguje!
  • Přepiš nefunkční kód tak, aby místo vektorů použil matici stocks. Korelační matice jsou při práci s větším počtem akcií velmi užitečné!