Kor(elace)
Všiml sis vztahu mezi těmito dvěma akciemi? Zdá se, že když akcie Apple rostou, rostou i akcie Microsoftu. Jedním ze způsobů, jak tento vztah zachytit, je výpočet korelace mezi oběma akciemi. Korelace měří míru závislosti mezi dvěma veličinami – v tomto případě cenami akcií – a vyjadřuje se číslem od -1 do 1. Hodnota 1 znamená dokonalou kladnou korelaci, hodnota -1 dokonalou zápornou korelaci a hodnota 0 znamená, že se akcie vyvíjejí nezávisle na sobě. Korelace je v oblasti financí běžně používanou metrikou, a proto se vyplatí vědět, jak ji v R spočítat.
Funkce cor() vypočítá korelaci mezi dvěma vektory, nebo při zadání matice vytvoří korelační matici.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) vrátila jednoduše korelaci mezi dvěma akciemi. Vysoká hodnota 0,9477 naznačuje, že se ceny akcií Apple a Microsoftu vyvíjejí velmi podobně. cor(apple_micr_matrix) vrátila matici se všemi možnými párovými korelacemi. Korelace 1 v levém horním rohu vyjadřuje korelaci Apple sama se sebou – to dává smysl!
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do R pro finance
Pokyny k cvičení
- Vektory cen akcií
apple,micraibmmáš připravené v pracovním prostředí. - Vypočítej korelaci mezi
appleaibm. - Pomocí
cbind()vytvoř matici zapple,micraibm(v tomto pořadí) a pojmenuj jistocks. - Spusť kód pro výpočet korelace všech tří akcií. Všimni si, že při použití více než 2 vektorů přímo to nefunguje!
- Přepiš nefunkční kód tak, aby místo vektorů použil matici
stocks. Korelační matice jsou při práci s větším počtem akcií velmi užitečné!
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)