1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do R pro finance
Connected

cvičení

Vytvoření faktoru

Úvěrové ratingy dluhopisů jsou ve světě dluhopisových financí běžně používaným nástrojem pro jednoduché vyjádření toho, jak „rizikový" konkrétní dluhopis je. Rizikovost zde lze definovat jako pravděpodobnost defaultu, tedy neschopnosti splácet své dluhy. Ratingová agentura Standard and Poor's a Fitch definovala následující ratingy – od nejméně pravděpodobného defaultu po nejpravděpodobnější:

AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D

Toto je ukázkový příklad faktoru! Jde o kategorickou proměnnou, která nabývá omezeného počtu úrovní.

Pro vytvoření faktoru v R použij funkci factor() a předej jí vektor, který chceš převést na faktor.

Představ si, že máš portfolio 7 dluhopisů s těmito úvěrovými ratingy:

credit_rating <- c("AAA", "AA", "A", "BBB", "AA", "BBB", "A")

Pro vytvoření faktoru z tohoto vektoru:

factor(credit_rating)

[1] AAA AA  A   BBB AA  BBB A  
Levels: A AA AAA BBB

Nový znakový vektor credit_rating už je v kódu tohoto cvičení připravený.

Pokyny

100 XP
  • Převeď credit_rating na faktor pomocí factor(). Výsledek ulož do credit_factor.
  • Vypiš credit_factor.
  • Zavolej str() na credit_rating a prohlédni si jeho strukturu.
  • Zavolej str() na credit_factor a porovnej strukturu s credit_rating.