1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Forecasting v R
Connected

cvičení

Ceny akcií a bílý šum

Jak ses dozvěděl/a z videa, bílý šum je označení pro čistě náhodná data. Randomnost řady můžeš ověřit pomocí Ljung-Boxova testu uvedeného níže; p-hodnota větší než 0,05 naznačuje, že se data statisticky výrazně neliší od bílého šumu.

> Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Ljung")

V ekonomii existuje dobře známá teorie zvaná „Hypotéza efektivních trhů", která říká, že ceny aktiv odrážejí veškeré dostupné informace. Z toho plyne, že denní změny cen akcií by se měly chovat jako bílý šum (bez zohlednění dividend, úrokových sazeb a transakčních nákladů). Pro předpovídání to znamená, že nejlepší odhadovanou hodnotou budoucí ceny je cena aktuální.

Tuto hypotézu si můžeš ověřit pomocí řady goog, která obsahuje závěrečné ceny akcií Google za 1 000 obchodních dní končící 13. února 2017. Tato data jsou již načtena do tvého pracovního prostoru.

Pokyny

100 XP
  • Nejprve vykresli řadu goog pomocí funkce autoplot().
  • S pomocí funkce diff() a autoplot() vykresli denní změny cen akcií Google.
  • Pomocí funkce ggAcf() zkontroluj, zda tyto denní změny vypadají jako bílý šum.
  • Doplň předpřipravený kód a proveď Ljung-Boxův test denních změn s 10 prodlevami.