1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Forecasting v R
Connected

Cvičení

Automatické předpovědi pomocí exponenciálního vyhlazování

Funkce pojmenovaná po svém účelu – hledání chyb, trendu a sezónnosti (ETS) – nabízí plně automatický způsob tvorby předpovědí pro širokou škálu časových řad.

Vyzkouším ji na dvou řadách, austa a hyndsight, se kterými jsi se v této kapitole již setkal/a. Obě jsou do tvého pracovního prostředí předem načteny.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí ets() vytvoř ETS model pro řadu austa a ulož ho do fitaus.
  • Použij vhodnou funkci ke kontrole reziduálů tohoto modelu.
  • Vykresli předpovědi z tohoto modelu pomocí forecast() a autoplot() dohromady.
  • Zopakuj tyto tři kroky pro data hyndsight a ulož tento model do fiths.
  • Který model (nebo modely) neprošel Ljung-Boxovým testem? Přiřaď proměnným fitausfail a fithsfail hodnotu TRUE (pokud test selhal) nebo FALSE (pokud test prošel).