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  3. 在 R 中可视化时间序列数据
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道练习

自相关

另一个重要信息是时间序列中某个时点与其更早时点之间的关系。这称为自相关，可以用图表展示不同时间滞后下点与点之间的相关性。

在 R 中，您可以使用 acf() 绘制自相关函数。默认会显示前 30 个滞后项（即点 n 与 n - 1、n - 2、n - 3 等直到 30 的相关性）。自相关图（autocorrelogram，自相关图表）告诉您时间序列中任意一点与其过去的关系，以及这种关系是否显著。显著性由 0 上下的两条水平线给出。

您在视频中看到，使用这个函数非常直接：

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

在本练习中，您将使用 rtn 中苹果股票收益数据绘制一张自相关图。

说明

100 XP
  • 绘制 rtn 的自相关图，并将标题设为 "Apple return autocorrelation"
  • 重新绘制该图，并通过添加 lag.max = 10 将最大滞后设为 10