表示单变量时间序列

在分析任何时间序列之前，第一步是确认该序列是否具备应用标准统计方法所需的数学性质。若不满足，您需要先对时间序列进行变换。

在金融领域，价格序列常被转换为差分数据，即收益率序列。在 R 中，来自 TTR 包的 ROC() 函数（"Rate of Change"，即变化率）可以对价格或成交量序列 x 自动完成该转换：

ROC(x)

在本练习中，您将使用工作区中可用的 data 股票数据，对比绘制 Apple 的日度价格与日度收益率。