展开 ARMA 预测
现在，您将使用前一个练习中训练的模型 arma 来预测 Amazon 股票数据集的绝对值。请记住，有时只预测差分就足够了——也就是股票会上涨还是下跌；但有时绝对值才是关键。
上一练习中模型得到的结果对象已在您的环境中，名称为 arma_results。函数 np.cumsum() 和原始 DataFrame amazon 也已可用。
本练习是课程的一部分
Python 中的 ARIMA 模型
练习说明
- 使用
arima_results对象的.get_forecast()方法，并选取接下来 10 个差分的预测均值。 - 使用
np.cumsum()对您的差分预测做累积和以实现积分。 - 将原始 DataFrame 的最后一个值相加，使预测转换为绝对值。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Make arma forecast of next 10 differences
arma_diff_forecast = arma_results.____(steps=____).____
# Integrate the difference forecast
arma_int_forecast = ____
# Make absolute value forecast
arma_value_forecast = arma_int_forecast + amazon.____
# Print forecast
print(arma_value_forecast)