自我相關

另一個重要的資訊是，時間序列中某個時點與其先前時點之間的關係。這稱為自我相關（autocorrelation），可以用圖表呈現不同時間延遲下的點與點之間相關性。

在 R 中，你可以使用 acf() 繪製自我相關函數。預設會顯示前 30 個延遲（也就是點 n 與 n - 1、n - 2、n - 3……一直到 30 的相關性）。自我相關圖（autocorrelogram）會告訴你，時間序列中任何一個點與其過去之間的關聯，以及這個關聯是否顯著。顯著水準由 0 上下方的 2 條水平線表示。

你在影片中看到，使用這個函式相當直觀：

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

在這個練習中，你將使用 rtn 中的 Apple 股價報酬資料，繪製一張自我相關圖。