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更精確的投資組合比較

檢視你投資組合的報酬值與分佈是個不錯的起點,但未必能看見全部重點。你當然可以觀察更多圖表與指標,不過最終重要的是績效,特別是表現不佳的時期。

PerformanceAnalytics 套件提供了更多工具,能更細緻地檢視你的投資組合。特別是 charts.PerformanceSummary() 函式,可以快速顯示投資組合的資產價值、報酬,以及稱為回撤(drawdown)的不佳表現期間。

在這個練習中,你會把這個新函式套用到前一個練習相同的舊版與新版投資組合資料,也就是 old.vs.new.portfolio

本練習屬於課程

在 R 視覺化時間序列資料

檢視課程

練習說明

  • 繪製舊投資組合的資產價值、報酬與回撤。
  • 繪製新投資組合的資產價值、報酬與回撤。
  • old.vs.new.portfolio 擷取兩個報酬欄,並將它們繪製在同一張圖上,以比較兩個投資組合的表現。

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。

# Draw value, return, drawdowns of old portfolio


# Draw value, return, drawdowns of new portfolio


# Draw both portfolios on same chart
編輯並執行程式碼