1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian trong R
Connected

Exercise

Tự tương quan

Một thông tin quan trọng khác là mối quan hệ giữa một điểm trong chuỗi thời gian với các điểm đứng trước nó. Điều này được gọi là tự tương quan và có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ cho biết mức độ tương quan giữa các điểm cách nhau bởi các độ trễ thời gian khác nhau.

Trong R, bạn có thể vẽ hàm tự tương quan bằng acf(), theo mặc định sẽ hiển thị 30 độ trễ đầu tiên (tức là tương quan giữa các điểm n và n - 1, n và n - 2, n và n - 3, v.v. đến 30). Autocorrelogram, hay biểu đồ tự tương quan, cho bạn biết mỗi điểm trong chuỗi thời gian liên hệ với quá khứ của nó ra sao và mức độ ý nghĩa của mối liên hệ này như thế nào. Các ngưỡng ý nghĩa được thể hiện bằng 2 đường ngang phía trên và dưới 0.

Bạn đã thấy trong video rằng việc dùng hàm này khá đơn giản:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

Trong bài tập này, bạn sẽ tạo một biểu đồ tự tương quan cho dữ liệu lợi nhuận giá cổ phiếu Apple trong rtn.

Instructions

100 XP
  • Vẽ biểu đồ tự tương quan của rtn và đặt tiêu đề là "Apple return autocorrelation"
  • Vẽ lại biểu đồ và đổi độ trễ tối đa thành 10 bằng cách thêm lag.max = 10