Biểu diễn chuỗi thời gian đơn biến
Bước đầu tiên trong phân tích bất kỳ chuỗi thời gian nào là kiểm tra xem chuỗi đó có các tính chất toán học phù hợp để áp dụng khung thống kê chuẩn hay không. Nếu không, bạn cần biến đổi chuỗi trước.
Trong tài chính, chuỗi giá thường được biến đổi thành dữ liệu sai phân, tạo thành chuỗi lợi suất. Trong R, hàm ROC() (viết tắt của "Rate of Change") từ gói TTR sẽ tự động thực hiện điều này cho chuỗi giá hoặc khối lượng x:
ROC(x)
Trong bài tập này, bạn sẽ so sánh biểu đồ giá đóng cửa hằng ngày của Apple và lợi suất hằng ngày của Apple bằng cách sử dụng dữ liệu cổ phiếu trong data, đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian trong R
Hướng dẫn bài tập
- Vẽ
datavà đặt tên biểu đồ là "Apple stock price" - Áp dụng
ROC()lêndatađể tạo chuỗi thời gianrtnchứa lợi suất hằng ngày của Apple - Vẽ
datavàrtn, theo thứ tự đó, thành hai biểu đồ mới trên một cửa sổ đồ họa 1x2
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Plot Apple's stock price
# Create a time series called rtn
# Plot Apple daily price and daily returns