1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu R cho Tài chính
Connected

Bài tập

Trung bình có trọng số (1)

Là một chuyên gia tài chính, bạn sẽ cần nắm vững một số phép tính quan trọng. Một trong số đó là trung bình có trọng số. Trung bình có trọng số giúp bạn tính lợi suất danh mục trong một giai đoạn thời gian. Xem ví dụ sau:

Giả sử bạn phân bổ 40% tiền mặt vào cổ phiếu Apple và 60% vào cổ phiếu IBM. Nếu trong tháng 1, Apple tăng 5% và IBM tăng 7%, thì lợi suất danh mục tổng của bạn là bao nhiêu?

Để tính, hãy lấy lợi suất của từng cổ phiếu trong danh mục và nhân với tỷ trọng của cổ phiếu đó. Sau đó cộng tất cả các kết quả lại. Với ví dụ này, bạn sẽ tính:

6.2 = 5 * .4 + 7 * .6

Hoặc, dưới dạng biến:

portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight

Hướng dẫn

100 XP
  • Tỷ trọng và lợi suất cho Microsoft và Sony đã được định nghĩa sẵn.
  • Tính portf_ret cho danh mục này.