1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu R cho Tài chính
Connected

Bài tập

cor()relation

Bạn có để ý mối quan hệ giữa hai cổ phiếu không? Có vẻ khi cổ phiếu của Apple tăng, của Microsoft cũng tăng theo. Một cách để nắm bắt kiểu quan hệ này là tìm tương quan giữa hai cổ phiếu. Tương quan đo mức độ liên hệ giữa hai đại lượng — ở đây là giá cổ phiếu — bằng một con số từ -1 đến 1. Giá trị 1 là tương quan dương hoàn hảo, -1 là tương quan âm hoàn hảo, và 0 nghĩa là hai cổ phiếu biến động độc lập với nhau. Tương quan là một thước đo phổ biến trong tài chính, và biết cách tính trong R sẽ rất hữu ích.

Hàm cor() sẽ tính tương quan giữa hai vector, hoặc tạo ma trận tương quan khi bạn truyền vào một ma trận.

cor(apple, micr)
[1] 0.9477011

cor(apple_micr_matrix)

          apple      micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr  0.9477011 1.0000000

cor(apple, micr) chỉ đơn giản trả về hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu. Mức tương quan lớn 0.9477 cho thấy giá cổ phiếu của Apple và Microsoft biến động khá sát nhau. cor(apple_micr_matrix) trả về một ma trận thể hiện tất cả các cặp tương quan đôi có thể có. Ô trên cùng bên trái có giá trị 1 là tương quan của Apple với chính nó — điều này hoàn toàn hợp lý!

Hướng dẫn

100 XP
  • Các vector giá cổ phiếu của apple, micr và ibm đã có sẵn trong workspace của bạn.
  • Tính tương quan giữa apple và ibm.
  • Tạo một ma trận từ apple, micr và ibm, theo đúng thứ tự đó, đặt tên là stocks bằng cbind().
  • Thử chạy mã để tính tương quan cho cả ba cổ phiếu. Hãy để ý là nó sẽ lỗi khi dùng hơn 2 vector!
  • Viết lại đoạn mã bị lỗi để dùng ma trận stocks thay thế. Khi bạn có nhiều cổ phiếu, ma trận tương quan sẽ cực kỳ hữu ích!