Điều chỉnh cho chia tách cổ phiếu và cổ tức
Chia tách cổ phiếu có thể tạo ra những thay đổi lớn về giá trong lịch sử dù không làm thay đổi giá trị công ty. Vì vậy, bạn phải điều chỉnh tất cả mức giá trước khi chia tách để tính đúng lợi suất lịch sử.
Tương tự, bạn cũng phải điều chỉnh tất cả mức giá trước khi trả cổ tức. Cổ tức có làm giảm giá trị công ty bằng đúng số tiền chi trả, nhưng lợi suất của nhà đầu tư không bị ảnh hưởng vì họ nhận được khoản cổ tức bù đắp.
Trong bài tập này, bạn sẽ học cách dùng hàm adjustOHLC() để điều chỉnh dữ liệu giá OHLC thô trong lịch sử cho các sự kiện chia tách và cổ tức, nhằm tính toán lợi suất lịch sử một cách chính xác.
Yahoo Finance cung cấp giá thô và một cột giá đóng cửa đã điều chỉnh cho chia tách và cổ tức. Kết quả của adjustOHLC() phải khớp với cột adjusted close của Yahoo. Dữ liệu AAPL từ Yahoo Finance đã được nạp sẵn vào không gian làm việc của bạn.
Dù không bắt buộc để hoàn thành bài tập này, Yahoo Finance có một ví dụ dễ hiểu về cách tính adjusted close nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập và quản lý dữ liệu tài chính trong R
Hướng dẫn bài tập
- Xem vài dòng đầu của
AAPL - Dùng
adjustOHLC()để điều chỉnh dữ liệuAAPL. Gán kết quả vào đối tượng tênaapl_adjusted. - Xem vài dòng đầu của
aapl_adjusted. Lưu ý cột close củaaapl_adjustedtrùng với cột adjusted close củaAAPL.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Look at first few rows of AAPL
# Adjust AAPL for splits and dividends
# Look at first few rows of aapl_adjusted