Gộp dữ liệu nội ngày không đều
Dữ liệu nội ngày có thể rất lớn, với hàng trăm nghìn quan sát mỗi ngày, hàng triệu mỗi tháng và hàng trăm triệu mỗi năm. Những bộ dữ liệu này thường cần được gộp lại trước khi bạn có thể làm việc với chúng.
Bạn đã học cách gộp dữ liệu theo ngày trong khóa Introduction to xts and zoo. Bài tập này sẽ dùng to.period() để gộp dữ liệu nội ngày thành chuỗi OHLC. Khi gộp dữ liệu nội ngày, bạn thường cần chỉ định cả tham số period và k.
Đối tượng intraday_xts chứa dữ liệu ngẫu nhiên của một ngày giao dịch.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập và quản lý dữ liệu tài chính trong R
Hướng dẫn bài tập
- Dùng
to.period()để chuyểnintraday_xtsthành chuỗi giá 5 giây tênxts_5sec. - Dùng
to.period()để chuyểnintraday_xtsthành chuỗi giá 10 phút tênxts_10min. - Dùng
to.period()để chuyểnintraday_xtsthành chuỗi giá 1 giờ tênxts_1hour.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)