Gộp dữ liệu nội ngày không đều

Dữ liệu nội ngày có thể rất lớn, với hàng trăm nghìn quan sát mỗi ngày, hàng triệu mỗi tháng và hàng trăm triệu mỗi năm. Những bộ dữ liệu này thường cần được gộp lại trước khi bạn có thể làm việc với chúng.

Bạn đã học cách gộp dữ liệu theo ngày trong khóa Introduction to xts and zoo. Bài tập này sẽ dùng to.period() để gộp dữ liệu nội ngày thành chuỗi OHLC. Khi gộp dữ liệu nội ngày, bạn thường cần chỉ định cả tham số period và k.

Đối tượng intraday_xts chứa dữ liệu ngẫu nhiên của một ngày giao dịch.

Dùng to.period() để chuyển intraday_xts thành chuỗi giá 5 giây tên xts_5sec.
Dùng to.period() để chuyển intraday_xts thành chuỗi giá 10 phút tên xts_10min.
Dùng to.period() để chuyển intraday_xts thành chuỗi giá 1 giờ tên xts_1hour.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Bài tập

Hướng dẫn

Bài tập