Вибірка з розподілу Гауса
Коли ми розв'язуємо задачу, у якій маємо вибірки з імовірнісних розподілів і хочемо відновити їхні параметри, нам потрібно їх оцінити. Якщо вибірка походить лише з одного розподілу, оцінювання зазвичай є нескладним.
Нормальні (гаусові) розподіли дуже корисні для розуміння основних властивостей імовірнісних розподілів. У цій вправі ви навчитеся: (1) як змоделювати вибірку з такого розподілу, (2) як оцінити його параметри, маючи лише дані, і (3) як візуалізувати оцінений розподіл.
Ця вправа є частиною курсу
Мішанинні моделі в R
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Set seed
set.seed(1313)
# Simulate a Gaussian distribution
simulation <- rnorm(n = ___, mean = ___, ___ = ___)
# Check first six values
head(___)