ПочатиПочніть безкоштовно

Зважене середнє (2)

Зачекайте хвилинку, Lore навчила нас значно кращого способу! Пам'ятайте, що R виконує арифметику з векторами! Чи можете ви скористатися цим, щоб ефективніше обчислити дохідність портфеля? Уважно розгляньте наведений код:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Спочатку обчисліть ret * weight, що перемножує попарно елементи у векторах і створює новий вектор ret_X_weight. Далі просто підсумуйте частини — використайте sum(), щоб додати всі елементи вектора.

Тепер ваша черга!

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до R для фінансів

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • ret і weight для Microsoft і Sony знову задані для вас, але цього разу у вигляді векторів!
  • Додайте назви компаній до ваших векторів ret і weight.
  • Використайте векторизовану арифметику, щоб перемножити ret і weight.
  • Надрукуйте ret_X_weight, щоб побачити результати.
  • Використайте sum(), щоб отримати загальний portf_ret.
  • Надрукуйте portf_ret і порівняйте з попередньою вправою!

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret
Редагувати та запускати код