cor()реляція
Помітили взаємозвʼязок між цими двома акціями? Здається, коли зростають акції Apple, зростають і акції Microsoft. Один із способів зафіксувати такий звʼязок — обчислити кореляцію між двома акціями. Кореляція — це міра звʼязку між двома величинами, тут — цінами акцій, і вона задається числом від -1 до 1. Значення 1 означає ідеальну додатну кореляцію, -1 — ідеальну відʼємну, а 0 — що акції рухаються незалежно одна від одної. Кореляція — поширений показник у фінансах, і корисно вміти обчислювати її в R.
Функція cor() обчислює кореляцію між двома векторами або створює матрицю кореляцій, якщо передати їй матрицю.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) просто повертає кореляцію між двома акціями. Високе значення 0.9477 підказує, що ціни акцій Apple і Microsoft рухаються дуже схоже. cor(apple_micr_matrix) повертає матрицю, яка показує всі можливі попарні кореляції. Верхнє ліве значення 1 — це кореляція Apple із самою собою, що логічно!
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до R для фінансів
Інструкції до вправи
- У вашому робочому просторі є вектори цін акцій
apple,micrтаibm. - Обчисліть кореляцію між
appleтаibm. - Створіть матрицю з
apple,micrтаibm(саме в такому порядку) з назвоюstocks, використавшиcbind(). - Спробуйте запустити код для кореляції всіх трьох акцій. Зверніть увагу, що він не спрацьовує, якщо передати більш ніж 2 вектори!
- Перепишіть цей код так, щоб замість векторів використати матрицю
stocks. Матриці кореляцій особливо корисні, коли у вас багато акцій!
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)