Зважене середнє (1)
Як фахівцю з фінансів, вам потрібно знати низку важливих обчислень. Одне з них — це зважене середнє. Воно дає змогу обчислити дохідність портфеля за певний період. Розгляньмо приклад:
Припустімо, 40% ваших коштів вкладено в акції Apple, а 60% — в акції IBM. Якщо в січні Apple заробила 5%, а IBM — 7%, якою була загальна дохідність вашого портфеля?
Щоб це обчислити, візьміть дохідність кожної акції у вашому портфелі та помножте її на вагу цієї акції. Потім підсумуйте всі результати. Для цього прикладу отримаємо:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Або, у вигляді змінних:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до R для фінансів
Інструкції до вправи
- Ваги та дохідності для Microsoft і Sony уже визначено.
- Обчисліть
portf_retдля цього портфеля.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-