Durağanlık için mevsimsellik içermeyen fark alma
Fark alma, bir zaman serisini durağan hale getirmenin bir yoludur; yani veriden eğilim ve mevsimsellik gibi sistematik örüntüleri kaldırırsın. Beyaz gürültü serisi, durağan zaman serisinin özel bir durumu olarak kabul edilir.
Mevsimsellik içermeyen verilerde, gözlemleri doğrudan modellemek yerine gözlemler arasındaki değişimleri modellemek için gecikme-1 farklarını kullanırsın. Bunu daha önce diff() fonksiyonunu kullanarak yapmıştın.
Bu egzersizde, 1950-2004 arasında ABD'deki yıllık kadın cinayet oranını içeren, önceden yüklenmiş wmurders verisini kullanacaksın.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Tahminleme
Egzersiz talimatları
wmurdersverisini görselleştir ve zaman içinde nasıl değiştiğine bak.- Şimdi, yukarıda bahsedilen fonksiyonu kullanarak cinayet oranındaki yıllık değişimleri çiz ve bunların çok daha kararlı olduğunu gözlemle.
- Son olarak, birinci bölümde öğrendiğin bir fonksiyonu kullanarak değişimlerin ACF grafiğini çiz.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Plot the US female murder rate
___
# Plot the differenced murder rate
___
# Plot the ACF of the differenced murder rate
___