Hisse senedi fiyatları ve beyaz gürültü
Videoda öğrendiğin gibi, beyaz gürültü tamamen rastgele verileri tanımlayan bir terimdir. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak bir serinin rastgeleliğini doğrulamak için Ljung-Box testi yapabilirsin; 0.05'ten büyük bir p-değeri, verilerin beyaz gürültüden anlamlı derecede farklı olmadığını düşündürür.
> Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Ljung")
İktisatta, varlık fiyatlarının mevcut tüm bilgileri yansıttığını söyleyen, "Etkin Piyasalar Hipotezi" adıyla bilinen bir sonuç vardır. Bunun bir sonucu olarak, hisse senedi fiyatlarındaki günlük değişimlerin beyaz gürültü gibi davranması beklenir (temettüler, faiz oranları ve işlem maliyetleri göz ardı edilirse). Tahminciler için bunun sonucu şudur: gelecekteki fiyatın en iyi tahmini, mevcut fiyattır.
Bu hipotezi, 13 Şubat 2017'de sona eren 1000 işlem gününe ait Google kapanış fiyatlarını içeren goog serisine bakarak test edebilirsin. Bu veriler çalışma alanına yüklendi.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Tahminleme
Egzersiz talimatları
- Önce
autoplot()kullanarakgoogserisini çiz. diff()fonksiyonunuautoplot()ile birlikte kullanarak Google hisse fiyatlarındaki günlük değişimleri görselleştir.- Bu günlük değişimlerin beyaz gürültü gibi görünüp görünmediğini kontrol etmek için
ggAcf()fonksiyonunu kullan. - Günlük değişimler üzerinde 10 gecikmeyle Ljung-Box testi yapmak için önceden yazılmış kodu tamamla.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Plot the original series
___
# Plot the differenced series
___
# ACF of the differenced series
___
# Ljung-Box test of the differenced series
___(___, lag = ___, type = "Ljung")