BaşlayınÜcretsiz başlayın

auto.arima() seçeneklerini keşfetme

auto.arima() fonksiyonunun birçok farklı modeli tahmin etmesi gerekir ve fonksiyonu mümkün olduğunca hızlı yapmak için çeşitli kestirme yöntemler kullanılır. Bu da, aslında en küçük AICc değerine sahip olmayan bir modelin döndürülmesine yol açabilir. auto.arima() daha iyi bir model bulmak için daha çok çalışsın diye, çok daha geniş bir model kümesine bakması için opsiyonel stepwise = FALSE argümanını ekle.

Burada, önceden yüklenmiş a10 verisi için bir ARIMA modeli bulmayı deneyeceksin. Bu veri, 1991–2008 yılları arasında Avustralya'daki aylık diyabet karşıtı ilaç sübvansiyonlarını (milyon Avustralya doları cinsinden) içerir. Bu egzersize başlamadan önce konsolda incele.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

R ile Tahminleme

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • a10 için bir ARIMA modeli bulmak üzere auto.arima() içinde varsayılan seçenekleri kullan ve sonucu fit1 olarak kaydet.
  • a10 için adımsal arama olmadan bir ARIMA modeli bulmak üzere auto.arima() kullan ve sonucu fit2 olarak kaydet.
  • Konsolunda hem fit1 hem de fit2 için summary() çalıştır ve buradan daha iyi modeli belirle. 2 ondalık basamağa yuvarlandığında AICc değeri nedir? Sayıyı AICc değişkenine ata.
  • Son olarak, AICc'ye göre daha iyi modele dayanarak 2 yıllık tahminlerini çiz. h değerini buna göre ayarla.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Find an ARIMA model for a10
fit1 <- ___

# Don't use a stepwise search
fit2 <- ___

# AICc of better model
AICc <- ___

# Compute 2-year forecasts from better model
___ %>% ___ %>% ___
Kodu Düzenle ve Çalıştır