auto.arima() seçeneklerini keşfetme
auto.arima() fonksiyonunun birçok farklı modeli tahmin etmesi gerekir ve fonksiyonu mümkün olduğunca hızlı yapmak için çeşitli kestirme yöntemler kullanılır. Bu da, aslında en küçük AICc değerine sahip olmayan bir modelin döndürülmesine yol açabilir. auto.arima() daha iyi bir model bulmak için daha çok çalışsın diye, çok daha geniş bir model kümesine bakması için opsiyonel stepwise = FALSE argümanını ekle.
Burada, önceden yüklenmiş a10 verisi için bir ARIMA modeli bulmayı deneyeceksin. Bu veri, 1991–2008 yılları arasında Avustralya'daki aylık diyabet karşıtı ilaç sübvansiyonlarını (milyon Avustralya doları cinsinden) içerir. Bu egzersize başlamadan önce konsolda incele.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Tahminleme
Egzersiz talimatları
a10için bir ARIMA modeli bulmak üzereauto.arima()içinde varsayılan seçenekleri kullan ve sonucufit1olarak kaydet.a10için adımsal arama olmadan bir ARIMA modeli bulmak üzereauto.arima()kullan ve sonucufit2olarak kaydet.- Konsolunda hem
fit1hem defit2içinsummary()çalıştır ve buradan daha iyi modeli belirle. 2 ondalık basamağa yuvarlandığında AICc değeri nedir? SayıyıAICcdeğişkenine ata. - Son olarak, AICc'ye göre daha iyi modele dayanarak 2 yıllık tahminlerini çiz.
hdeğerini buna göre ayarla.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Find an ARIMA model for a10
fit1 <- ___
# Don't use a stepwise search
fit2 <- ___
# AICc of better model
AICc <- ___
# Compute 2-year forecasts from better model
___ %>% ___ %>% ___