Bir strateji optimizasyonu yap
Hisse senedi alım satımı için SMA tabanlı bir sinyal stratejin var. Ancak, stratejinin performansını optimize edecek SMA hesaplama bakış geriye (lookback) süresinin ne olması gerektiğinden emin değilsin. Farklı girdi parametreleriyle birden çok geriye dönük test (backtest) çalıştırmayı planlıyorsun. Ayrıca stratejiyi farklı hisselerde veya farklı tarihsel dönemlerde değerlendirme esnekliğine sahip olmak istiyorsun.
bt paketi senin için içe aktarıldı. Ayrıca Tesla hissesinin tarihsel fiyat verileri price_data içinde önceden yüklendi.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Finansal Alım Satım
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)