Birden fazla stratejinin getiri sonuçlarını karşılaştır
Aynı stratejiyi basit hareketli ortalama göstergesiyle kullanarak, hareketli ortalamanın geriye dönük (lookback) periyotlarını 30 günden 50 güne değiştirip bir strateji optimizasyonu da yaptın. Her iki stratejiyi de 2017–2020 dönemine ait Google hisse senedi tarihsel fiyat verileriyle geriye dönük test ettin. Şimdi geriye dönük test sonuçlarını karşılaştırma zamanı.
Her iki stratejinin bt geriye dönük test sonuçları bt_results içinde sağlandı ve kullanıma hazır.
Bu egzersiz
Python ile Finansal Alım Satım
kursunun bir parçasıdırUygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)