BaşlayınÜcretsiz Başlayın

Sharpe oranıyla strateji performansını değerlendir

Sharpe oranı, Nobel ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilen risk ayarlı bir getiri ölçütüdür. Risksiz getiri üzerindeki ortalama getiri, aşırı getirinin standart sapmasına bölünerek hesaplanır.

Bir sinyal tabanlı stratejinin Sharpe oranını hesaplayıp inceleyeceksin. Bu strateji, iki hareketli ortalama göstergesini kullanarak uzun veya kısa sinyaller üretir ve Google hissesinin 3 yıllık tarihsel fiyat verisiyle geriye dönük test edilmiştir. Geriye dönük test istatistikleri resInfo içinde sağlanmıştır.

Bu egzersiz

Python ile Finansal Alım Satım

kursunun bir parçasıdır
Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

  • resInfo içinden yıllık getiri ve oynaklığı al ve sırasıyla yearly_mean ve yearly_vol olarak kaydet.
  • Sharpe oranını yearly_return ve yearly_vol kullanarak elle hesapla.
  • Yıllıklandırılmış Sharpe oranını resInfo içinden doğrudan alıp yazdır.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Kodu Düzenle ve Çalıştır