Sortino oranıyla strateji performansını değerlendir
Sortino oranı, risksiz getiri üzerindeki aşırı getirinin aşağı yönlü sapmaya bölünmesiyle elde edilir ve böylece "kötü" oynaklığa göre aşırı getiriyi ölçer. Başka bir deyişle, pozitif aşırı getirinin oynaklığını cezalandırmaz.
Aynı stratejiyi önceki egzersizde olduğu gibi Sortino oranıyla değerlendirecek ve farklı bir tablo çizip çizmediğine bakacaksın. Hatırlatma olarak, strateji iki hareketli ortalama göstergesini kullanan sinyal tabanlı bir strateji. Google'ın 3 yıllık tarihsel hisse senedi fiyat verisiyle yapılan strateji geriye dönük test istatistiği resInfo içinde yüklendi. Sharpe oranları senin için yazdırıldı ve konsolda görünür.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Finansal Alım Satım
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)