เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

สุนัขกับสายจูง (ตอนที่ 1)

ราคา Heating Oil และ Natural Gas ถูกโหลดไว้ใน DataFrame HO และ NG แล้ว ขั้นแรก ให้พล็อตอนุกรมราคาทั้งสอง ซึ่งมีลักษณะคล้าย random walk จากนั้นพล็อตผลต่างระหว่างอนุกรมทั้งสอง ซึ่งควรมีลักษณะคล้าย mean-reverting series มากกว่า (เพื่อให้ทั้งสองอนุกรมอยู่ในหน่วยเดียวกัน เราคูณราคา Heating Oil ซึ่งมีหน่วยเป็น $/gallon ด้วย 7.25 เพื่อแปลงเป็น $/millionBTU ซึ่งเป็นหน่วยเดียวกับ Natural Gas)

ข้อมูล continuous futures (แต่ละสัญญาถูกนำมาต่อกันเป็นอนุกรมต่อเนื่องเมื่อสัญญาหมดอายุ) ได้มาจาก Quandl

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย Python

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • พล็อต Heating Oil (HO) และ Natural Gas (NG) บน subplot เดียวกัน
    • อย่าลืมคูณราคา HO ด้วย 7.25 เพื่อให้ตรงกับหน่วยของ NG
  • พล็อตค่า spread บน subplot ที่สอง
    • spread คำนวณได้จาก 7.25*HO - NG

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')

# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()
แก้ไขและรันโค้ด