เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและพันธบัตร

นักลงทุนมักให้ความสนใจกับค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์สองประเภท เพื่อใช้ในการจัดสรรพอร์ตและบริหารความเสี่ยง ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะหาคำตอบว่าหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบกับพันธบัตร นอกจากนี้ scatter plot ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแสดงภาพค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง

ควรคำนวณค่าสหสัมพันธ์จากการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่จากระดับราคาโดยตรง

ราคาหุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ถูกรวมไว้ใน DataFrame ชื่อ stocks_and_bonds ภายใต้คอลัมน์ SP500 และ US10Y

โมดูล pandas และโมดูลสำหรับการพล็อตกราฟได้ถูก import ไว้ให้แล้ว ตลอดทั้งคอร์สนี้ pandas จะถูก import ในชื่อ pd และ matplotlib.pyplot จะถูก import ในชื่อ plt

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย Python

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • คำนวณการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ DataFrame stocks_and_bonds โดยใช้เมธอด .pct_change() แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ใน DataFrame ชื่อ returns
  • คำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์ SP500 และ US10Y ใน DataFrame returns โดยใช้เมธอด .corr() สำหรับ Series ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานว่า series1.corr(series2)
  • แสดง scatter plot ของการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนหุ้นและพันธบัตร

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()
แก้ไขและรันโค้ด