การทำความสะอาดข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลที่หายไป
เมื่อพิมพ์ความยาวของ DataFrame intraday ออกมา จะพบว่ามีบางแถวที่หายไป ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่งนาทีนั้น วิธีหนึ่งในการหาว่าแถวใดหายไปคือการนำผลต่างของสองเซต ได้แก่ เซตที่ครบทุกนาทีและเซตของ index ใน DataFrame ที่มีแถวหายไป หลังจากเติมแถวที่หายไปแล้ว สามารถแปลง index เป็นเวลาในวันแล้วพล็อตข้อมูลได้
หุ้นมีการซื้อขายที่ส่วนเพิ่มทีละหนึ่งเซนต์ (แม้ว่าการซื้อขายจำนวนเล็กน้อยจะเกิดขึ้นระหว่างช่วงนั้น) แทนที่จะเป็นราคาต่อเนื่อง เมื่อพล็อตข้อมูลจะสังเกตเห็นได้ว่ามีช่วงเวลายาวนานที่ราคาหุ้นแกว่งไปมาในช่วงหนึ่งเซนต์ ปรากฏการณ์นี้บางครั้งเรียกว่า "bid/ask bounce"
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Notice that some rows are missing
print("If there were no missing rows, there would be 391 rows of minute data")
print("The actual length of the DataFrame is:", len(___))