การแจกแจงปกติสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน
Rohit มีงานฟรีแลนซ์สองงาน โดยรายได้จากแต่ละงานเป็นไปตามการแจกแจงปกติที่เป็นอิสระต่อกันสองตัว:
income1จากงานแรกของ Rohit มีค่าเฉลี่ย $500 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $50income2จากงานที่สองของ Rohit มีค่าเฉลี่ย $1,000 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $200
Rohit ขอความช่วยเหลือในการจำลองรายได้ของเขา เพื่อที่จะได้วางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยจะใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อหาช่วงความเชื่อมั่น 95% ของรายได้รวมจากทั้งสองงาน
ในแบบฝึกหัดนี้จะทำการจำลองโดยใช้การแจกแจงปกติ ซึ่งถือเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญที่สุดในการทำ Monte Carlo simulation
นำเข้าไลบรารีที่จำเป็นไว้ให้แล้ว ได้แก่ NumPy เป็น np และโมดูล stats ของ SciPy เป็น st
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Monte Carlo Simulations ใน Python
คำแนะนำการฝึกหัด
- ใช้
st.norm.rvs()เพื่อสุ่มตัวอย่าง 1,000 ครั้งจากการแจกแจงปกติ โดยกำหนดค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้ถูกต้อง แล้วกำหนดผลลัพธ์ให้กับincome1และincome2 - ประมาณค่า
total_incomeโดยนำincome1และincome2มาบวกกัน
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Sample from the normal distribution
income1 = ____
income2 = ____
# Define total_income
total_income = ____
upper = np.quantile(total_income, 0.975)
lower = np.quantile(total_income, 0.025)
print([lower, upper])