เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (2)

เดี๋ยวก่อน Lore สอนวิธีที่ดีกว่านี้ไว้! จำได้ไหมว่า R สามารถทำการคำนวณกับเวกเตอร์ได้โดยตรง ลองใช้ข้อได้เปรียบนี้เพื่อคำนวณผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พิจารณาโค้ดต่อไปนี้:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

ขั้นแรก คำนวณ ret * weight ซึ่งจะคูณแต่ละองค์ประกอบในเวกเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเวกเตอร์ใหม่ชื่อ ret_X_weight จากนั้นเพียงแค่รวมค่าทั้งหมดโดยใช้ sum() เพื่อหาผลรวมของทุกองค์ประกอบในเวกเตอร์

ถึงตาคุณแล้ว!

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

R เบื้องต้นสำหรับการเงิน

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ret และ weight สำหรับ Microsoft และ Sony ถูกกำหนดให้แล้ว คราวนี้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์!
  • เพิ่มชื่อบริษัทลงในเวกเตอร์ ret และ weight ของคุณ
  • ใช้การคำนวณแบบเวกเตอร์เพื่อคูณ ret และ weight เข้าด้วยกัน
  • พิมพ์ ret_X_weight เพื่อดูผลลัพธ์
  • ใช้ sum() เพื่อหาค่า portf_ret รวม
  • พิมพ์ portf_ret และเปรียบเทียบกับแบบฝึกหัดที่แล้ว!

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret
แก้ไขและรันโค้ด