เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (1)

ในฐานะนักการเงิน มีการคำนวณที่สำคัญหลายอย่างที่ต้องรู้ หนึ่งในนั้นคือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งช่วยให้คำนวณ ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ ในช่วงเวลาหนึ่งได้ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้:

สมมติว่าลงทุนใน Apple 40% และ IBM 60% หากในเดือนมกราคม Apple ให้ผลตอบแทน 5% และ IBM ให้ 7% ผลตอบแทนรวมของพอร์ตโฟลิโอจะเป็นเท่าใด?

วิธีคำนวณคือ นำผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตัวคูณกับน้ำหนักของหุ้นนั้น แล้วรวมผลลัพธ์ทั้งหมด สำหรับตัวอย่างนี้คือ:

6.2 = 5 * .4 + 7 * .6

หรือเขียนในรูปของตัวแปรได้ว่า:

portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

R เบื้องต้นสำหรับการเงิน

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • น้ำหนักและผลตอบแทนของ Microsoft และ Sony ถูกกำหนดไว้ให้แล้ว
  • คำนวณ portf_ret ของพอร์ตโฟลิโอนี้

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8

# Portfolio return
portf_ret <-
แก้ไขและรันโค้ด