Kom igångKom igång gratis

Portföljsimulering – del II

Nu ska du använda simuleringsfunktionen du byggde för att utvärdera avkastning över 10 år.

Din aktietyngda portfölj har en initial investering på 10 000 dollar, en förväntad avkastning på 7 % och en volatilitet på 30 %. Du vill beräkna ett 95-procentigt konfidensintervall för vad investeringen är värd om 10 år. Vi simulerar flera urval av 10-årsavkastningar och beräknar konfidensintervallen för avkastningens fördelning.

När övningen är klar har du genomfört en komplett portföljsimulering.

Funktionen portfolio_return() från föregående övning är redan initialiserad i miljön.

Den här övningen är en del av kursen

Statistisk simulering i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Initiera sims till 1 000.
  • Ange lämpliga värden för parametrarna i funktionen portfolio_return().
  • Beräkna det 95-procentiga konfidensintervallets nedre (lower_ci) och övre gräns (upper_ci).

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []

for i in range(sims):
    rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07, 
                                 volatility = 0.3, principal = 10000))

# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))
Redigera och kör kod